Лично я занимаюсь без нижнего белья. Обтягивающие шорты, или как их называют "велосипедки" (у меня от фирмы Umbro), одеваю на голое тело. Ничего не натирает, ничего не потеет, достаточно комфортно и выглядит эстетично.